როგორ შევარჩიოთ რისკის ჯილდოს შეფარდება

ტრეიდში ყველაზე ძვირი შეცდომა ყოველთვის არასწორი პროგნოზი არ არის. ხშირად პრობლემა ისაა, რომ სწორი იდეის შემთხვევაშიც კი ტრეიდერი მეტს რისკავს, ვიდრე მისაღები მოგების მიღება შეუძლია. სწორედ ამიტომ კითხვა - როგორ შევარჩიოთ რისკის ჯილდოს შეფარდება - უნდა გაჩნდეს პოზიციის გახსნამდე და არა მას შემდეგ, რაც ფასი უკვე წინააღმდეგ მოძრაობას იწყებს.

რისკის ჯილდოს შეფარდება გეხმარებათ, ერთი შეხედვით მიმზიდველი სიგნალი რეალურ სავაჭრო გადაწყვეტილებად გადააქციოთ. ის არ იძლევა მოგების გარანტიას, მაგრამ გაჩვენებთ, აქვს თუ არა კონკრეტულ გარიგებას საკმარისი მათემატიკური უპირატესობა, რომ მისი განხორციელება ღირდეს. დისციპლინირებული ტრეიდერისთვის ეს არის გეგმის ნაწილი, ისევე როგორც ანალიზი, პოზიციის ზომა და სტოპ-ლოსი.

რას გვიჩვენებს რისკის ჯილდოს შეფარდება

რისკი არის თანხა ან ფასის მანძილი, რომელსაც დაკარგავთ, თუ იდეა არ გამართლდება და სტოპ-ლოსი შესრულდება. ჯილდო არის მოსალოდნელი მოგება იმ შემთხვევაში, თუ ფასი თქვენს სამიზნე დონემდე მივა. ეს ორი რიცხვი ქმნის შეფარდებას.

თუ შესვლის ფასი 100 დოლარია, სტოპ-ლოსი 95 დოლარზეა, ხოლო მოგების მიზანი 110 დოლარზე, თითო აქციაზე 5 დოლარს რისკავთ და 10 დოლარის მიღებას ელით. ამ შემთხვევაში რისკის ჯილდოს შეფარდება არის 1:2. ანუ ყოველ 1 ერთეულ რისკზე 2 ერთეული პოტენციური მოგება მოდის.

მნიშვნელოვანია მიმართულების სწორად წაკითხვა. 1:3 ხშირად უკეთესად გამოიყურება, ვიდრე 1:1, რადგან პოტენციური ჯილდო სამჯერ აღემატება რისკს. თუმცა მხოლოდ მაღალი რიცხვის ძიება შეცდომაა. 1:5 შეფარდება უსარგებლო იქნება, თუ სამიზნე სრულიად არარეალისტურია და ფასი იქამდე იშვიათად აღწევს.

შეფარდება და მოგების პროცენტი ერთსა და იმავეს არ ნიშნავს

ბევრ დამწყებ ტრეიდერს ჰგონია, რომ წარმატებისთვის გარიგებების უმრავლესობა მოგებიანი უნდა იყოს. სინამდვილეში შედეგს მოგების პროცენტი და საშუალო რისკის ჯილდოს შეფარდება ერთად განსაზღვრავს.

მაგალითად, 1:2 შეფარდების სისტემას თეორიულად დაახლოებით 34%-ზე მეტი წარმატებული გარიგება სჭირდება, რომ საკომისიოებისა და სლიპიჯის გათვალისწინებამდე პლუსში იყოს. თუ სისტემა 1:1-ზე მუშაობს, წაგებულ და მოგებულ გარიგებათა რაოდენობა თითქმის თანაბარი უნდა იყოს. ეს არ ნიშნავს, რომ ყველა ტრეიდი ერთნაირი იქნება, მაგრამ გეხმარებათ ემოციების ნაცვლად სტატისტიკით იფიქროთ.

როგორ შევარჩიოთ რისკის ჯილდოს შეფარდება კონკრეტულ გარიგებაში

შეფარდება არასოდეს უნდა დაიწყოთ სურვილით, რომ „მინიმუმ 1:3“ გქონდეთ. სწორი პროცესი იწყება ბაზრის სტრუქტურით: სად კარგავს თქვენი სავაჭრო იდეა ლოგიკას, სად არის ფასი რეალურად მოსალოდნელი და რამდენი სივრცეა ამ ორ წერტილს შორის.

1. განსაზღვრეთ, სად არის იდეა გაუქმებული

სტოპ-ლოსი არ უნდა იდგეს შემთხვევით, მხოლოდ იმიტომ, რომ ანგარიშის გარკვეული პროცენტის დაკარგვა არ გინდათ. ჯერ იპოვეთ დონე, რომლის გადაკვეთისას თქვენი ანალიზი აღარ მუშაობს. ლონგ პოზიციაში ეს შეიძლება იყოს ბოლო მნიშვნელოვანი მინიმუმის ქვემოთ, კონსოლიდაციის საზღვარს ქვემოთ ან მხარდაჭერის დარღვევის მიღმა. შორტ პოზიციაში - შესაბამისი მაქსიმუმის ზემოთ.

შემდეგ შეაფასეთ, არის თუ არა ეს დონე საკმარისად დაშორებული ჩვეულებრივი ფასობრივი ხმაურისგან. ძალიან მჭიდრო სტოპი გარიგებას ხშირად ადრე დახურავს, ხოლო ზედმეტად ფართო სტოპი პოზიციის ზომას ამცირებს და ზოგჯერ იდეის ხარისხზეც მიგანიშნებთ.

2. სამიზნე დონე ბაზრის მიხედვით აირჩიეთ

მოგების მიზანი არ უნდა იყოს მხოლოდ სასურველი თანხა. დააკვირდით უახლოეს წინააღმდეგობას ან მხარდაჭერას, წინა მაქსიმუმსა და მინიმუმს, ლიკვიდობის ზონას, ფასის დიაპაზონის საზღვარს ან იმ დონეს, სადაც სხვა მონაწილეებმა მოგების დაფიქსირება შეიძლება დაიწყონ.

თუ შესვლიდან სტოპამდე 2%-ია, ხოლო უახლოეს რეალისტურ წინააღმდეგობამდე მხოლოდ 2.5%-იანი სივრცე რჩება, შეფარდება დაახლოებით 1:1.25 გამოდის. შესაძლოა სიგნალი ტექნიკურად კარგი იყოს, მაგრამ ასეთი გარიგება თქვენი სისტემისთვის საკმარისად მომგებიანი არ იყოს. ალტერნატივაა უკეთესი შესვლის ლოდინი, პოზიციაზე უარის თქმა ან ნაწილობრივი მოგების ფიქსირების გეგმის შექმნა.

3. გამოთვალეთ რიცხვი და არა შთაბეჭდილება

ფორმულა მარტივია:

რისკის ჯილდოს შეფარდება = პოტენციური მოგება / პოტენციური ზარალი.

თუ შესვლა 50-ზეა, სტოპი 48-ზე, ხოლო სამიზნე 56-ზე, რისკი 2 ერთეულია და ჯილდო 6 ერთეული. შედეგია 1:3. ეს გამოთვლა გააკეთეთ საკომისიოს, სპრედისა და მოსალოდნელი სლიპიჯის გათვალისწინებითაც, განსაკუთრებით მოკლევადიან Forex და კრიპტო გარიგებებში. მცირე ხარჯმა შეიძლება ქაღალდზე კარგი შეფარდება რეალურ შედეგში მნიშვნელოვნად შეამციროს.

1:2 ყოველთვის საუკეთესო არჩევანი არ არის

1:2 ხშირად გონივრულ საწყის ჩარჩოდ ითვლება, რადგან გაძლევთ შეცდომის გარკვეულ მარაგს. მაგრამ ეს უნივერსალური წესი არ არის. სკალპერს შეიძლება მაღალი მოგების პროცენტით და 1:1 ან 1:1.5 შეფარდებით მომგებიანი სტრატეგია ჰქონდეს. სვინგ-ტრეიდერს კი ნაკლები, მაგრამ უფრო დიდი მოძრაობის მქონე პოზიციები შეიძლება აწყობდეს, სადაც 1:3 ან 1:4 რეალისტურია.

მთავარია, თქვენი შეფარდება შეესაბამებოდეს სტრატეგიის რეალურ მონაცემებს. თუ ბრეიკაუტის სტრატეგია ხშირად აძლევს სწრაფ, მაგრამ მოკლე მოძრაობას, ხელოვნურად შორეული სამიზნის დაყენება სტატისტიკას გააუარესებს. თუ ტრენდულ ბაზარზე პოზიციას ძალიან ადრე ხურავთ მხოლოდ 1:1 მოგებაზე, შესაძლოა ყველაზე ძლიერი მოძრაობების ნაწილი დაკარგოთ.

ამიტომ შეამოწმეთ მინიმუმ რამდენიმე ათეული ისტორიული ან დემო-გარიგება. ჩაიწერეთ, სად შედიოდით, სად იყო ლოგიკური სტოპი, რომელ დონემდე მიდიოდა ფასი და რა შედეგს მიიღებდით თქვენი წესებით. ერთჯერადი წარმატება სისტემას არ ადასტურებს, ხოლო ერთჯერადი წაგება მის გაუქმებას არ ნიშნავს.

პოზიციის ზომა იცავს ანგარიშს, შეფარდება - გადაწყვეტილების ხარისხს

რისკის ჯილდოს შეფარდება ვერ ჩაანაცვლებს პოზიციის ზომის მართვას. ორი ტრეიდერი შეიძლება ერთსა და იმავე 1:3 გარიგებას ხედავდეს, მაგრამ ერთმა ანგარიშის 1% გარისკოს, მეორემ კი 15%. პირველი წაგების სერიას გადაურჩება და მონაცემების შეგროვებას გააგრძელებს. მეორისთვის რამდენიმე ჩვეულებრივი წაგება ანგარიშის სერიოზულ დაზიანებად შეიძლება იქცეს.

ჯერ გადაწყვიტეთ, რამდენი თანხის ან ანგარიშის რა პროცენტის დაკარგვა შეგიძლიათ ერთ გარიგებაზე. შემდეგ, სტოპ-ლოსამდე მანძილის მიხედვით, გამოთვალეთ პოზიციის ზომა. თუ სტოპი ფართოა, პოზიცია უნდა შემცირდეს. სტოპის გადაწევა მხოლოდ იმისთვის, რომ მეტი ლოტის ან მეტი მონეტის ყიდვა შეძლოთ, რისკის მართვა არ არის.

პრაქტიკაში სასარგებლოა წინასწარ განსაზღვრული მაქსიმალური რისკი თითო ტრეიდზე და დღიური ლიმიტიც. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მაღალი ვოლატილობის მქონე კრიპტოაქტივებში, სადაც სწრაფმა მოძრაობამ დაგეგმილი ზარალი შეიძლება გააფართოოს. აქციებში კი გაითვალისწინეთ ღამის გაპი, ხოლო Forex-ში - მნიშვნელოვანი მაკროეკონომიკური გამოქვეყნების დრო.

გამოიყენეთ სავაჭრო ჟურნალი, რომ წესები საკუთარ მონაცემებს მოარგოთ

კარგი შეფარდება მხოლოდ გახსნის მომენტში არ ფასდება. გარიგების დასრულების შემდეგ ჩაიწერეთ მიზეზი, შესვლის ფასი, სტოპი, სამიზნე, რეალური შედეგი და ისიც, შეასრულეთ თუ არა გეგმა. რამდენიმე კვირაში უკვე დაინახავთ, რომელი ბაზარი, დროის ჩარჩო და სეტაპი გაძლევთ საუკეთესო თანაფარდობას.

ასევე გამოყავით შემთხვევები, როდესაც ფასი ჯერ თქვენს სასარგებლოდ წავიდა, მაგრამ სამიზნემდე ვერ მივიდა. ეს შეიძლება ნიშნავდეს, რომ ნაწილობრივი მოგების ფიქსირება, სტოპის ნულზე გადატანა ან უფრო ახლო პირველი სამიზნე თქვენს სისტემას მოუხდება. ცვლილება მხოლოდ საკმარისი მონაცემის შემდეგ შეიტანეთ და არა ერთი ემოციური დღის გავლენით.

Traders’ Hub-ის სასწავლო მიდგომაშიც რისკის მართვა ცალკე თემა კი არა, ანალიზის, პოზიციის ზომისა და სავაჭრო ჟურნალის ერთიანი პროცესია. ბაზრის წაკითხვა მაშინ ხდება პრაქტიკული უნარი, როცა თითოეულ იდეას წინასწარ განსაზღვრული რისკი და შემოწმებადი გეგმა ახლავს.

შემდეგი ტრეიდის გახსნამდე საკუთარ თავს ერთი მარტივი კითხვა დაუსვით: თუ ეს იდეა არ გამართლდა, ზუსტად სად ვაღიარებ შეცდომას და თუ გამართლდა, სად მაქვს რეალისტური მიზანი? ამ ორ პასუხს შორის არსებული მანძილი ხშირად უფრო მეტს გეტყვით გარიგების ხარისხზე, ვიდრე ყველაზე დამაჯერებელი ინდიკატორი.